PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с FOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с FOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF).

RFI управляется Cohen & Steers. FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		1.12%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции RFI уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 6.50% против 10.88% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

FOF

1 день
2.10%
1 месяц
-8.83%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.03%
1 год
17.14%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG

Сравнение комиссий RFI и FOF

FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Доходность на риск

RFI vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIFOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.92

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.40

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.18

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

4.66

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FOF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.92

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.02

Корреляция

Корреляция между RFI и FOF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и FOF

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности FOF в 7.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.97%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Просадки

Сравнение просадок RFI и FOF

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и FOF.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-59.38%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-15.07%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-29.96%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-49.74%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-11.70%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.38%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.80%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и FOF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) составляет 5.03%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что RFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.56%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

11.21%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

18.68%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.02%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

20.26%

+4.88%