PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с CSRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с CSRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX).

RFI управляется Cohen & Steers. CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и CSRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и CSRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFI показывает доходность 2.96%, а CSRSX немного ниже – 2.82%. За последние 10 лет акции RFI превзошли акции CSRSX по среднегодовой доходности: 6.50% против 6.12% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPY
Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx

Сравнение комиссий RFI и CSRSX

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

RFI vs. CSRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c CSRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFICSRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.16

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.32

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.31

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

1.05

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. CSRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CSRSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и CSRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFICSRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между RFI и CSRSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и CSRSX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности CSRSX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%

Просадки

Сравнение просадок RFI и CSRSX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и CSRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFICSRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-72.51%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.35%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-31.65%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-41.66%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.55%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.87%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.30%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и CSRSX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFICSRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.45%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.79%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.04%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.63%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

20.56%

+4.58%