Сравнение RFGTX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RFGTX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFGTX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -2.51% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.32% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
RFGTX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.90%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFGTX и PDEJX
RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.
Доходность на риск
RFGTX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
RFGTX
PDEJX
Сравнение RFGTX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFGTX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.07 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 9.24 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFGTX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RFGTX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFGTX и PDEJX
Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.38% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFGTX и PDEJX
Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFGTX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -20.45% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -5.85% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.85% | -16.83% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.94% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.90% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.20% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFGTX и PDEJX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFGTX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 2.87% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 4.33% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 7.52% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 8.87% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 8.86% | +5.20% |