PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFG с SAWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с SAWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. RFG is passively managed, while SAWS is actively managed. Over the past year, RFG returned 32.96% vs 19.24% for SAWS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFG charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for SAWS.

Доходность

Сравнение доходности RFG и SAWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у SAWS с доходностью 11.45%.

RFG

1 день
0.61%
1 месяц
7.30%
С начала года
22.14%
6 месяцев
21.89%
1 год
32.96%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.49%

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и SAWS

2026 (YTD)20252024
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.14%8.80%-2.59%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%

Correlation

The correlation between RFG and SAWS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between RFG and SAWS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFG и SAWS

Секторы
RFG
SAWS

Промышленность

31.3%
27.7%

Технологии

21.2%
15.1%

Здравоохранение

19.4%
18.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.1%

Энергетика

5.4%
4.6%

Финансовые услуги

3.7%
14.2%

Сырьевые материалы

3.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.5%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Промышленность

RFG
31.3%
SAWS
27.7%

Технологии

RFG
21.2%
SAWS
15.1%

Здравоохранение

RFG
19.4%
SAWS
18.3%

Потребительский циклический сектор

RFG
7.6%
SAWS
9.1%

Энергетика

RFG
5.4%
SAWS
4.6%

Финансовые услуги

RFG
3.7%
SAWS
14.2%

Сырьевые материалы

RFG
3.3%
SAWS
3.6%

Потребительский защитный сектор

RFG
3.1%
SAWS
7.5%

Коммунальные услуги

RFG
2.4%
SAWS

-

Недвижимость

RFG
2.2%
SAWS

-

Коммуникационные услуги

RFG
0.6%
SAWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG
Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с JPSESAWS с BKSE

Доходность на риск

RFG vs. SAWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c SAWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGSAWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.07

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.67

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.89

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

6.12

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFG vs. SAWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SAWS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и SAWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGSAWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RFG и SAWS

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки SAWS в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и SAWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGSAWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-22.04%

-29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.23%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-5.61%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.15%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и SAWS

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGSAWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.16%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.70%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

18.14%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

21.03%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

21.03%

+2.02%

Сравнение комиссий RFG и SAWS

RFG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SAWS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и SAWS

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности SAWS в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFG and SAWS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.50%) compared to SAWS (5.16%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs SAWS's -22.04%.

On 1-year performance, RFG leads with 32.96% vs 19.24% for SAWS. On fees, RFG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SAWS has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFG has performed better with a 32.96% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

RFG has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: Invesco and AAM. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.55% for SAWS.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и SAWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор