Сравнение RFG с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
RFG и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFG и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.21% соответственно.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и RSP
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
RFG vs. RSP — Ранг доходности на риск
RFG
RSP
Сравнение RFG c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.75 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.17 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.04 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.64 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.75 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RFG и RSP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и RSP
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и RSP
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -59.92% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.54% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -21.38% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -39.04% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.66% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -6.69% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.80% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и RSP
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.40% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 8.84% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 17.16% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 16.20% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.36% | +4.62% |