PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFFC с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с UJUN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. RFFC is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.18%/yr vs 6.19%/yr for UJUN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.41%.

RFFC

1 день
-0.35%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
8.62%
С начала года
12.20%
1 год
25.23%
3 года*
19.79%
5 лет*
12.18%
10 лет*
12.96%

UJUN

1 день
-0.08%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
2.94%
С начала года
3.41%
1 год
8.30%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		12.20%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%16.18%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.41%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.20%

Correlation

The correlation between RFFC and UJUN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between RFFC and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и UJUN

Секторы
RFFC
UJUN

Технологии

33.0%
38.4%

Промышленность

12.2%
7.9%

Здравоохранение

11.7%
8.4%

Финансовые услуги

10.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.8%

Энергетика

4.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

RFFC
33.0%
UJUN
38.4%

Промышленность

RFFC
12.2%
UJUN
7.9%

Здравоохранение

RFFC
11.7%
UJUN
8.4%

Финансовые услуги

RFFC
10.9%
UJUN
11.0%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.3%
UJUN
10.0%

Коммуникационные услуги

RFFC
8.7%
UJUN
10.8%

Энергетика

RFFC
4.8%
UJUN
3.2%

Потребительский защитный сектор

RFFC
2.7%
UJUN
4.6%

Коммунальные услуги

RFFC
2.4%
UJUN
2.1%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
UJUN
1.7%

Недвижимость

RFFC
2.0%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

RFFC vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFFCUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.80

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.67

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.94

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

14.35

-1.94

RFFC vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFFC и UJUN

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-13.73%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-2.84%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-11.24%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-11.96%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.21%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.05%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.58%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и UJUN

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что RFFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.59%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

3.99%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

4.62%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

8.39%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

8.74%

+9.21%

Сравнение комиссий RFFC и UJUN

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и UJUN

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.63%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and UJUN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFFC has higher volatility (2.75%) compared to UJUN (1.59%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, RFFC leads with 12.18% vs 6.19% for UJUN. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFFC has performed better with a 12.18% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

RFFC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for UJUN.

RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: SS&C and Innovator. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.79% for UJUN.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор