PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFFC с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с TOLZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. RFFC is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 10 years, RFFC returned 12.96%/yr vs 7.49%/yr for TOLZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции RFFC превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 12.96% против 7.49% соответственно.

RFFC

1 день
-0.35%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
8.62%
С начала года
12.20%
1 год
25.23%
3 года*
19.79%
5 лет*
12.18%
10 лет*
12.96%

TOLZ

1 день
0.49%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
12.48%
С начала года
13.47%
1 год
17.92%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.04%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		12.20%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		13.47%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Correlation

The correlation between RFFC and TOLZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.57

Over the past year, the correlation between RFFC and TOLZ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFFC и TOLZ

Секторы
RFFC
TOLZ

Технологии

33.0%
0.4%

Промышленность

12.2%
5.5%

Здравоохранение

11.7%

-

Финансовые услуги

10.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.8%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Энергетика

4.8%
35.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
24.2%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

2.0%
7.2%

Технологии

RFFC
33.0%
TOLZ
0.4%

Промышленность

RFFC
12.2%
TOLZ
5.5%

Здравоохранение

RFFC
11.7%
TOLZ

-

Финансовые услуги

RFFC
10.9%
TOLZ
2.0%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.3%
TOLZ
0.8%

Коммуникационные услуги

RFFC
8.7%
TOLZ

-

Энергетика

RFFC
4.8%
TOLZ
35.2%

Потребительский защитный сектор

RFFC
2.7%
TOLZ
4.4%

Коммунальные услуги

RFFC
2.4%
TOLZ
24.2%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
TOLZ

-

Недвижимость

RFFC
2.0%
TOLZ
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BPTOLZ с BN

Доходность на риск

RFFC vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFFCTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.70

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.45

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.48

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

9.77

+2.64

RFFC vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFFC и TOLZ

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-39.33%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-5.18%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-11.94%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-21.85%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-39.33%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.24%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.59%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.84%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и TOLZ

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 2.75%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.65%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.69%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.60%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.03%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.22%

+1.73%

Сравнение комиссий RFFC и TOLZ

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и TOLZ

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TOLZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.63%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.94%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and TOLZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.65%) compared to RFFC (2.75%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs TOLZ's -39.33%.

On 10-year performance, RFFC leads with 12.96% vs 7.49% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFFC has performed better with a 12.96% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

TOLZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.63% for RFFC.

RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: SS&C and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.46% for TOLZ.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор