PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFFC с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

RFFC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFFC - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RFFC и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFFC и SPXM

2026 (YTD)2025
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		-0.91%11.85%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

RFFC

1 день
2.74%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
3.63%
1 год
20.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с VOORFFC с FTIF
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий RFFC и SPXM

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

RFFC vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.83

-1.18

Корреляция

Корреляция между RFFC и SPXM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и SPXM

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.81%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFFC и SPXM

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

RFFCSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-5.08%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-0.75%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-0.80%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFFCSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

9.38%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

9.38%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

9.38%

+8.67%