PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с SBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. RFFC is actively managed, while SBIO is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.64%/yr vs 3.16%/yr for SBIO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 1.95%.

RFFC

1 день
1.15%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.81%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		11.86%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between RFFC and SBIO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.55

The correlation between RFFC and SBIO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и SBIO

Секторы
RFFC
SBIO

Технологии

29.8%

-

Промышленность

13.2%

-

Здравоохранение

11.8%
100.0%

Финансовые услуги

11.5%
-0.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

RFFC
29.8%
SBIO

-

Промышленность

RFFC
13.2%
SBIO

-

Здравоохранение

RFFC
11.8%
SBIO
100.0%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
SBIO
-0.0%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
SBIO

-

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
SBIO

-

Энергетика

RFFC
4.4%
SBIO

-

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
SBIO

-

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
SBIO

-

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
SBIO

-

Недвижимость

RFFC
2.2%
SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

RFFC vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.35

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.22

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.47

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

16.23

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.09

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.22

+0.50

Просадки

Сравнение просадок RFFC и SBIO

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-63.06%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-12.66%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-42.44%

+23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-53.10%

+30.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.84%

+14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-28.44%

+23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.26%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и SBIO

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 3.10%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

9.85%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

22.76%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

29.40%

-17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

33.57%

-17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

33.18%

-15.21%

Сравнение комиссий RFFC и SBIO

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и SBIO

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.71%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and SBIO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to RFFC (3.10%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs SBIO's -63.06%.

On 5-year performance, RFFC leads with 12.64% vs 3.16% for SBIO. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFFC has performed better with a 12.64% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

RFFC has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for SBIO.

RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SBIO is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.50% for SBIO.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор