PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RFFC returned 21.20%/yr vs 28.84%/yr for SAMT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%16.83%23.51%19.50%-8.85%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between RFFC and SAMT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.79

The correlation between RFFC and SAMT shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFFC и SAMT

Секторы
RFFC
SAMT

Технологии

29.8%
27.8%

Промышленность

13.2%
22.0%

Здравоохранение

11.8%
4.3%

Финансовые услуги

11.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.2%
7.8%

Энергетика

4.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
12.0%

Коммунальные услуги

2.6%
6.6%

Сырьевые материалы

2.3%
2.7%

Недвижимость

2.2%
2.9%

Технологии

RFFC
29.8%
SAMT
27.8%

Промышленность

RFFC
13.2%
SAMT
22.0%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
SAMT
4.3%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
SAMT
5.6%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
SAMT
7.8%

Энергетика

RFFC
4.4%
SAMT
2.9%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
SAMT
12.0%

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
SAMT
6.6%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
SAMT
2.7%

Недвижимость

RFFC
2.2%
SAMT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с QQQ

Доходность на риск

RFFC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.53

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.35

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.19

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

14.30

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.98

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RFFC и SAMT

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-20.57%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.15%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-18.27%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.66%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.72%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.95%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и SAMT

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 3.00%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.82%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.56%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

16.68%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.94%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.94%

+1.03%

Сравнение комиссий RFFC и SAMT

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и SAMT

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and SAMT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to RFFC (3.00%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 21.20% for RFFC. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

RFFC has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: SS&C and Strategas. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор