PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFFC с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

RFFC и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFFC - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RFFC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFFC и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		-0.91%16.83%23.51%19.50%-8.85%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

RFFC

1 день
2.74%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
3.63%
1 год
20.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с VOORFFC с FTIF
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий RFFC и SAMT

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF

Доходность на риск

RFFC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.01

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.65

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.10

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

11.61

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.01

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между RFFC и SAMT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и SAMT

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.81%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFFC и SAMT

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

RFFCSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-20.57%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.76%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.78%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-8.00%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.10%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и SAMT

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что RFFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFFCSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.97%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.91%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

17.68%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.78%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.78%

+1.27%