PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFFC с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с ITOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 10 years, RFFC returned 12.96%/yr vs 14.63%/yr for ITOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции RFFC уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.96% против 14.63% соответственно.

RFFC

1 день
-0.35%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
8.62%
С начала года
12.20%
1 год
25.23%
3 года*
19.79%
5 лет*
12.18%
10 лет*
12.96%

ITOT

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
11.25%
1 год
21.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		12.20%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between RFFC and ITOT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.94

The correlation between RFFC and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и ITOT

Секторы
RFFC
ITOT

Технологии

33.0%
37.2%

Промышленность

12.2%
9.1%

Здравоохранение

11.7%
8.8%

Финансовые услуги

10.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
9.8%

Энергетика

4.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Технологии

RFFC
33.0%
ITOT
37.2%

Промышленность

RFFC
12.2%
ITOT
9.1%

Здравоохранение

RFFC
11.7%
ITOT
8.8%

Финансовые услуги

RFFC
10.9%
ITOT
11.4%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.3%
ITOT
9.8%

Коммуникационные услуги

RFFC
8.7%
ITOT
9.8%

Энергетика

RFFC
4.8%
ITOT
3.3%

Потребительский защитный сектор

RFFC
2.7%
ITOT
4.3%

Коммунальные услуги

RFFC
2.4%
ITOT
2.1%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
ITOT
2.0%

Недвижимость

RFFC
2.0%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

RFFC vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFFCITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.71

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.37

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.48

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

10.79

+1.62

RFFC vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFFC и ITOT

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-55.20%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.90%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-19.44%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-25.36%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-35.00%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.73%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.94%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.04%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и ITOT

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 2.75%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.31%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.15%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.85%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

17.46%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.24%

-0.29%

Сравнение комиссий RFFC и ITOT

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и ITOT

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.63%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RFFC and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (3.31%) compared to RFFC (2.75%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.63% vs 12.96% for RFFC. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.63% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.63% for RFFC.

They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.03% for ITOT.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор