PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 11.91%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

RFFC

1 день
-0.84%
1 месяц
0.61%
С начала года
10.13%
6 месяцев
9.43%
1 год
27.11%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.66%

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.13%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%10.44%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between RFFC and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between RFFC and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и BBUS

Секторы
RFFC
BBUS

Технологии

33.0%
38.1%

Промышленность

12.2%
7.4%

Здравоохранение

11.7%
8.0%

Финансовые услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.0%

Энергетика

4.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Сырьевые материалы

2.3%
1.2%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Технологии

RFFC
33.0%
BBUS
38.1%

Промышленность

RFFC
12.2%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

RFFC
11.7%
BBUS
8.0%

Финансовые услуги

RFFC
10.9%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.3%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

RFFC
8.7%
BBUS
10.0%

Энергетика

RFFC
4.8%
BBUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

RFFC
2.7%
BBUS
4.4%

Коммунальные услуги

RFFC
2.4%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
BBUS
1.2%

Недвижимость

RFFC
2.0%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

RFFC vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFFCBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.82

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.48

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.49

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

10.97

+2.40

RFFC vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFFC и BBUS

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-35.35%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.21%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-19.01%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-25.46%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.47%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.43%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.08%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и BBUS

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 4.25%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.00%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.95%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.59%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

17.14%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.59%

-1.58%

Сравнение комиссий RFFC и BBUS

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и BBUS

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.64%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RFFC and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to RFFC (4.25%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 11.91% for RFFC. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.64% for RFFC.

They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.02% for BBUS.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор