PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFEU с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEU с GRID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - RFEU is a Europe Equities fund actively managed by First Trust, while GRID is a Infrastructure Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. RFEU is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 10 years, RFEU returned 7.22%/yr vs 18.91%/yr for GRID. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RFEU charges 0.83%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции RFEU уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 7.22% против 18.91% соответственно.

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.50%
1 год
14.26%
3 года*
11.66%
5 лет*
2.85%
10 лет*
7.22%
Всё время*
7.20%

GRID

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
12.21%
С начала года
22.54%
1 год
33.13%
3 года*
23.79%
5 лет*
15.07%
10 лет*
18.91%
Всё время*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
$110.01M$102.42M$133.91M

RFEU

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам RFEU и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.54%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between RFEU and GRID is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г.

0.63

Over the past year, the correlation between RFEU and GRID has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFEU и GRID

Секторы
RFEU
GRID

Финансовые услуги

18.9%

-

Промышленность

15.4%
23.6%

Здравоохранение

13.3%

-

Технологии

12.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%

-

Энергетика

8.7%
1.6%

Коммунальные услуги

6.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

1.2%
0.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RFEU
18.9%
GRID

-

Промышленность

RFEU
15.4%
GRID
23.6%

Здравоохранение

RFEU
13.3%
GRID

-

Технологии

RFEU
12.5%
GRID
12.6%

Потребительский циклический сектор

RFEU
10.6%
GRID
2.4%

Потребительский защитный сектор

RFEU
9.3%
GRID

-

Энергетика

RFEU
8.7%
GRID
1.6%

Коммунальные услуги

RFEU
6.4%
GRID
3.9%

Коммуникационные услуги

RFEU
3.8%
GRID

-

Сырьевые материалы

RFEU
1.2%
GRID
0.8%

Недвижимость

RFEU

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с POWRGRID с VOOGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

RFEU vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFEU c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEUGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.44

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.98

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.26

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.10

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

7.41

+8.53

RFEU vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEU и GRID

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEUGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-40.56%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-15.82%

+10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-20.62%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-29.64%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

-40.56%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-6.20%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-8.42%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

4.48%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и GRID

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEUGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.70%

-8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

20.46%

-19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

23.19%

-16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

21.73%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

22.83%

-5.41%

Сравнение комиссий RFEU и GRID

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и GRID

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.37%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFEU and GRID have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.70%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, RFEU dropped -39.74% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 18.91% vs 7.22% for RFEU. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.91% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.77% for GRID.

RFEU is categorized as Europe Equities, while GRID is Infrastructure Equities. Their fees differ too: 0.83% for RFEU and 0.70% for GRID.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEU и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор