PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEU с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFEU с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

RFEU и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEU - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RFEU и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFEU и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.62%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий RFEU и AIRR

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

RFEU vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEU c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEUAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.29

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.99

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

5.06

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

17.74

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEU vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEUAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.29

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между RFEU и AIRR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и AIRR

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и AIRR

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

RFEUAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-42.37%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-13.09%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-27.95%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-7.14%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-7.50%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.73%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и AIRR

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFEUAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.05%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

19.75%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

28.33%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

25.08%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

26.15%

-8.19%