Сравнение RFEM с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
RFEM и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RFEM и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFEM и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 4.15% | 27.71% | 10.85% | 20.78% | -19.05% | 0.97% | 8.19% | 20.33% | -18.80% | 35.73% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RFEM показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%.
RFEM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFEM и XCEM
RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Доходность на риск
RFEM vs. XCEM — Ранг доходности на риск
RFEM
XCEM
Сравнение RFEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFEM | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.14 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.82 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.06 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 12.61 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFEM | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RFEM и XCEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFEM и XCEM
Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности XCEM в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 1.96% | 1.98% | 3.64% | 3.28% | 7.74% | 3.21% | 1.22% | 3.75% | 2.37% | 1.62% | 3.73% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок RFEM и XCEM
Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFEM | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.22% | -41.24% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.46% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -29.67% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -10.16% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -8.70% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.51% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFEM и XCEM
Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 7.96%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFEM | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 10.37% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 15.60% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 20.21% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.15% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 19.53% | +0.23% |