PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с EEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RFEM is actively managed, while EEM is passively managed. Over the past 10 years, RFEM returned 9.21%/yr vs 8.37%/yr for EEM. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции RFEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 9.21% против 8.37% соответственно.

RFEM

1 день
-0.16%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
14.26%
С начала года
22.63%
1 год
37.62%
3 года*
23.73%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.21%
Всё время*
10.18%

EEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
12.35%
С начала года
20.75%
1 год
37.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.37%
Всё время*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF
$1.66B$1.55B$1.89B

RFEM

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
$209.66K$276.87K$270.06K

Сравнение доходности по годам RFEM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		22.63%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.75%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between RFEM and EEM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.92

The correlation between RFEM and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFEM и EEM

Секторы
RFEM
EEM

Технологии

36.5%
45.9%

Финансовые услуги

22.3%
18.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.4%

Промышленность

8.4%
6.2%

Энергетика

5.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.0%

Сырьевые материалы

4.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.5%

Здравоохранение

2.4%
2.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.8%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

RFEM
36.5%
EEM
45.9%

Финансовые услуги

RFEM
22.3%
EEM
18.2%

Потребительский циклический сектор

RFEM
10.7%
EEM
7.4%

Промышленность

RFEM
8.4%
EEM
6.2%

Энергетика

RFEM
5.6%
EEM
3.2%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.1%
EEM
6.0%

Сырьевые материалы

RFEM
4.0%
EEM
5.4%

Потребительский защитный сектор

RFEM
2.9%
EEM
2.5%

Здравоохранение

RFEM
2.4%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

RFEM
1.3%
EEM
1.8%

Недвижимость

RFEM
0.6%
EEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EMCRRFEM с ECOW
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

RFEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEMEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.52

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.05

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.62

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

7.91

+3.53

RFEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEM и EEM

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-66.43%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-14.24%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-17.29%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-35.01%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-39.82%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-7.71%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-15.95%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.71%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и EEM

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 6.66%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

8.53%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

22.42%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

24.55%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.87%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

20.81%

-1.07%

Сравнение комиссий RFEM и EEM

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и EEM

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности EEM в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.70%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		2.58%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RFEM and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.53%) compared to RFEM (6.66%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, RFEM leads with 9.21% vs 8.37% for EEM. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFEM has performed better with a 9.21% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

RFEM has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.70% for EEM.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.72% for EEM.

RFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор