PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RFEM с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFEM с EEM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

RFEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFEM или EEM.

Корреляция

Корреляция между RFEM и EEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFEM:

0.43

EEM:

0.44

Коэф-т Сортино

RFEM:

0.79

EEM:

0.79

Коэф-т Омега

RFEM:

1.10

EEM:

1.10

Коэф-т Кальмара

RFEM:

0.55

EEM:

0.32

Коэф-т Мартина

RFEM:

1.58

EEM:

1.44

Индекс Язвы

RFEM:

5.55%

EEM:

6.11%

Дневная вол-ть

RFEM:

18.70%

EEM:

19.23%

Макс. просадка

RFEM:

-42.22%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

RFEM:

-3.56%

EEM:

-14.97%

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 7.39%.

RFEM

С начала года

4.69%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

2.99%

1 год

7.56%

5 лет

9.36%

10 лет

N/A

EEM

С начала года

7.39%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

2.28%

1 год

8.20%

5 лет

6.49%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RFEM и EEM

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.

RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFEM и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг риск-скорректированной доходности RFEM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и EEM

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности EEM в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		3.47%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.26%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок RFEM и EEM

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и EEM

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 5.27% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...