PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с ECOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RFEM is actively managed, while ECOW is passively managed. Over the past 5 years, RFEM returned 8.99%/yr vs 6.12%/yr for ECOW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.10%.

RFEM

1 день
-1.39%
1 месяц
4.27%
С начала года
21.66%
6 месяцев
23.54%
1 год
45.49%
3 года*
24.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		21.66%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%8.72%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between RFEM and ECOW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.70

The correlation between RFEM and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFEM и ECOW

Секторы
RFEM
ECOW

Технологии

35.8%
9.8%

Финансовые услуги

20.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.5%

Промышленность

7.9%
15.5%

Энергетика

6.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
18.4%

Сырьевые материалы

4.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.5%

Здравоохранение

2.7%
1.6%

Коммунальные услуги

1.4%
7.9%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

RFEM
35.8%
ECOW
9.8%

Финансовые услуги

RFEM
20.4%
ECOW

-

Потребительский циклический сектор

RFEM
11.4%
ECOW
12.5%

Промышленность

RFEM
7.9%
ECOW
15.5%

Энергетика

RFEM
6.6%
ECOW
16.1%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.7%
ECOW
18.4%

Сырьевые материалы

RFEM
4.0%
ECOW
9.6%

Потребительский защитный сектор

RFEM
3.4%
ECOW
8.5%

Здравоохранение

RFEM
2.7%
ECOW
1.6%

Коммунальные услуги

RFEM
1.4%
ECOW
7.9%

Недвижимость

RFEM
0.7%
ECOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с EMCR
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Доходность на риск

RFEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEMECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.50

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.30

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.25

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

15.39

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEMECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RFEM и ECOW

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-40.27%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.35%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-18.77%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-33.67%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-3.53%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-11.07%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.30%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и ECOW

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что RFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.66%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

10.88%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.19%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.65%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

20.13%

-0.32%

Сравнение комиссий RFEM и ECOW

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и ECOW

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности ECOW в 4.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.68%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and ECOW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFEM has higher volatility (6.86%) compared to ECOW (4.66%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, RFEM leads with 8.99% vs 6.12% for ECOW. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFEM has performed better with a 8.99% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.68% for RFEM.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.70% for ECOW.

RFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор