PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFEM с ECOW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

RFEM и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RFEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFEM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		3.81%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%8.72%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.29%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.29%.

RFEM

1 день
3.53%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.81%
6 месяцев
9.28%
1 год
28.91%
3 года*
18.90%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

ECOW

1 день
2.44%
1 месяц
-4.14%
С начала года
9.29%
6 месяцев
12.97%
1 год
37.65%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с EMCR
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Сравнение комиссий RFEM и ECOW

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

RFEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEMECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.28

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.87

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.85

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

14.23

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEMECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.28

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между RFEM и ECOW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и ECOW

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ECOW в 4.76%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.97%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFEM и ECOW

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

RFEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-40.27%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.09%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-33.67%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-4.82%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-11.29%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.63%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и ECOW

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что RFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.25%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.25%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

16.60%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.66%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

20.26%

-0.50%