PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFEM с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

RFEM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RFEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFEM и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		3.81%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%12.52%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

RFEM

1 день
3.53%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.81%
6 месяцев
9.28%
1 год
28.91%
3 года*
18.90%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с EEMRFEM с EMCRRFEM с ECOW
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий RFEM и AVEM

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

RFEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEMAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.89

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.48

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.82

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

11.10

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между RFEM и AVEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и AVEM

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности AVEM в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.97%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFEM и AVEM

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

RFEMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-36.05%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.13%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-34.00%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-10.00%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-10.30%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.34%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и AVEM

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 8.78%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFEMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

10.36%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

14.72%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

20.03%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.87%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

20.37%

-0.61%