Сравнение RFEM с ALTY
RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - RFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by First Trust, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. RFEM is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past 10 years, RFEM returned 9.21%/yr vs 5.71%/yr for ALTY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности RFEM и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFEM показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции RFEM превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 9.21% против 5.71% соответственно.
RFEM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.26%
- С начала года
- 22.63%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 10.18%
ALTY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 6.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.88K | $204.59K | $170.08K | |
| $209.66K | $276.87K | $270.06K |
Сравнение доходности по годам RFEM и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 22.63% | 27.71% | 10.85% | 20.78% | -19.05% | 0.97% | 8.19% | 20.33% | -18.80% | 35.73% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.64% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Correlation
The correlation between RFEM and ALTY is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г. | 0.49 |
The correlation between RFEM and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFEM vs. ALTY — Ранг доходности на риск
RFEM
ALTY
Сравнение RFEM c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFEM | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.10 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 14.18 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFEM и ALTY
Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFEM | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.22% | -51.47% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -4.34% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -10.08% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -18.48% | -13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -51.47% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.69% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -6.65% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.95% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFEM и ALTY
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что RFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFEM | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 1.50% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 4.57% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 5.86% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 10.47% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.49% | +3.25% |
Сравнение комиссий RFEM и ALTY
RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFEM и ALTY
Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ALTY в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.55% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 2.58% | 1.98% | 3.64% | 3.28% | 7.74% | 3.21% | 1.22% | 3.75% | 2.37% | 1.62% | 3.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFEM and ALTY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFEM has higher volatility (6.66%) compared to ALTY (1.50%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs ALTY's -51.47%.
On 10-year performance, RFEM leads with 9.21% vs 5.71% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RFEM has performed better with a 9.21% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.
ALTY has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 2.58% for RFEM.
RFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.50% for ALTY.
ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFEM и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор