Сравнение RFEM с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
RFEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RFEM и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFEM и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 3.81% | 27.71% | 10.85% | 20.78% | -19.05% | 0.97% | 8.19% | 20.33% | -18.80% | 35.73% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RFEM показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 4.84%.
RFEM
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFEM и QEMM
RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
RFEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск
RFEM
QEMM
Сравнение RFEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFEM | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.16 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.56 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 9.33 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между RFEM и QEMM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFEM и QEMM
Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности QEMM в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 1.97% | 1.98% | 3.64% | 3.28% | 7.74% | 3.21% | 1.22% | 3.75% | 2.37% | 1.62% | 3.73% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок RFEM и QEMM
Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.22% | -36.89% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -10.40% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -27.55% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -7.76% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.77% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.85% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFEM и QEMM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеют волатильность 8.78% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 9.11% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 12.57% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 17.21% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.81% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 16.73% | +3.03% |