PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с PIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by First Trust, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. RFEM is actively managed, while PIE is passively managed. Over the past 10 years, RFEM returned 9.39%/yr vs 10.46%/yr for PIE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 38.60%. За последние 10 лет акции RFEM уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.46% соответственно.

RFEM

1 день
-3.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.72%
1 год
36.93%
3 года*
22.77%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.39%

PIE

1 день
-5.18%
1 месяц
2.84%
С начала года
38.60%
6 месяцев
34.63%
1 год
63.22%
3 года*
23.20%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		18.11%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		38.60%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between RFEM and PIE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.81

The correlation between RFEM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFEM и PIE

Секторы
RFEM
PIE

Технологии

36.3%
51.1%

Финансовые услуги

21.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.4%

Промышленность

8.0%
15.3%

Энергетика

5.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.3%

Сырьевые материалы

3.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.3%

Здравоохранение

2.4%
4.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Недвижимость

0.7%
3.5%

Технологии

RFEM
36.3%
PIE
51.1%

Финансовые услуги

RFEM
21.0%
PIE
14.1%

Потребительский циклический сектор

RFEM
12.7%
PIE
1.4%

Промышленность

RFEM
8.0%
PIE
15.3%

Энергетика

RFEM
5.9%
PIE
4.6%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.0%
PIE
1.3%

Сырьевые материалы

RFEM
3.9%
PIE
2.9%

Потребительский защитный сектор

RFEM
2.9%
PIE
0.3%

Здравоохранение

RFEM
2.4%
PIE
4.3%

Коммунальные услуги

RFEM
1.3%
PIE
1.1%

Недвижимость

RFEM
0.7%
PIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с FRDMPIE с PIZPIE с AVES

Доходность на риск

RFEM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.62

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.10

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

6.44

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

20.03

-7.54

RFEM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEM и PIE

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-72.98%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.87%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-28.69%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-40.32%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-40.32%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.18%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-26.01%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.17%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и PIE

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 8.40%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

13.28%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

21.21%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

24.30%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

20.85%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

21.57%

-1.72%

Сравнение комиссий RFEM и PIE

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и PIE

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что сопоставимо с доходностью PIE в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.74%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.73%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and PIE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (13.28%) compared to RFEM (8.40%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.46% vs 9.39% for RFEM. On fees, PIE is cheaper at 0.90% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.46% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

RFEM and PIE have nearly identical dividend yields, around 1.73%.

RFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор