Сравнение RFEM с PIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE).
RFEM и PIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RFEM и PIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFEM и PIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 3.81% | 27.71% | 10.85% | 20.78% | -19.05% | 0.97% | 8.19% | 20.33% | -18.80% | 35.73% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 10.23% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RFEM показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 10.23%.
RFEM
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
PIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 46.75%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFEM и PIE
RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PIE в 0.90%.
Доходность на риск
RFEM vs. PIE — Ранг доходности на риск
RFEM
PIE
Сравнение RFEM c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFEM | PIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.02 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.57 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.92 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 13.34 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFEM | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.02 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.07 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между RFEM и PIE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFEM и PIE
Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PIE в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 1.97% | 1.98% | 3.64% | 3.28% | 7.74% | 3.21% | 1.22% | 3.75% | 2.37% | 1.62% | 3.73% | 0.00% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.14% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок RFEM и PIE
Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и PIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFEM | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.22% | -72.98% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -15.48% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -40.32% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -8.10% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -26.31% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.39% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFEM и PIE
Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 8.78%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFEM | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 10.36% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 16.57% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 23.28% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 20.09% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 21.10% | -1.34% |