PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFEM с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

RFEM и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RFEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFEM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		4.15%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%.

RFEM

1 день
0.33%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.15%
6 месяцев
8.82%
1 год
28.76%
3 года*
19.03%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с EMCR
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий RFEM и JPEM

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

RFEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEMJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.69

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.30

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.35

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

9.34

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Корреляция

Корреляция между RFEM и JPEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и JPEM

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.96%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок RFEM и JPEM

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, примерно равная максимальной просадке JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

RFEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-40.22%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.32%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-21.57%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-6.68%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-9.57%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.60%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и JPEM

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что RFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.58%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

10.11%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

14.07%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

13.39%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.04%

+2.72%