PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by First Trust, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. RFEM is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 5 years, RFEM returned 8.99%/yr vs 15.74%/yr for GSG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 21.66%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

RFEM

1 день
-1.39%
1 месяц
4.27%
С начала года
21.66%
6 месяцев
23.54%
1 год
45.49%
3 года*
24.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		21.66%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between RFEM and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.26

The correlation between RFEM and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

RFEM vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEMGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.26

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.88

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

5.47

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

14.39

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEM vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEMGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.09

+0.61

Просадки

Сравнение просадок RFEM и GSG

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-89.62%

+47.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.46%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-14.94%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-29.12%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-56.95%

+55.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-63.71%

+51.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.59%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и GSG

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 6.86%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.65%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

20.42%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

22.95%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

22.61%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

22.03%

-2.22%

Сравнение комиссий RFEM и GSG

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и GSG

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.68%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to RFEM (6.86%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 15.74% vs 8.99% for RFEM. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 15.74% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

RFEM has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for GSG.

RFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.75% for GSG.

RFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор