Сравнение RFEM с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
RFEM и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RFEM и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFEM и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 3.81% | 27.71% | 10.85% | 20.78% | -19.05% | 0.97% | 8.19% | 20.33% | -18.80% | 35.73% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RFEM показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
RFEM
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFEM и FDL
RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
RFEM vs. FDL — Ранг доходности на риск
RFEM
FDL
Сравнение RFEM c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFEM | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.06 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.96 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 7.63 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFEM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.99 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RFEM и FDL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFEM и FDL
Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 1.97% | 1.98% | 3.64% | 3.28% | 7.74% | 3.21% | 1.22% | 3.75% | 2.37% | 1.62% | 3.73% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок RFEM и FDL
Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFEM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.22% | -65.93% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.58% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -16.46% | -18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -0.10% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -9.73% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.10% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFEM и FDL
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что RFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFEM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 2.56% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 8.16% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 14.96% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.31% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.09% | +2.67% |