PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFEM с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с EINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - RFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by First Trust, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. RFEM is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past 10 years, RFEM returned 8.92%/yr vs 11.78%/yr for EINC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%. За последние 10 лет акции RFEM уступали акциям EINC по среднегодовой доходности: 8.92% против 11.78% соответственно.

RFEM

1 день
-1.66%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
12.18%
С начала года
17.52%
1 год
30.60%
3 года*
20.87%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.92%

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		17.52%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%

Correlation

The correlation between RFEM and EINC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.35

The correlation between RFEM and EINC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFEM и EINC

Секторы
RFEM
EINC

Технологии

36.3%

-

Финансовые услуги

21.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Промышленность

8.0%
0.6%

Энергетика

5.9%
99.4%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%
0.6%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

RFEM
36.3%
EINC

-

Финансовые услуги

RFEM
21.0%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

RFEM
12.7%
EINC

-

Промышленность

RFEM
8.0%
EINC
0.6%

Энергетика

RFEM
5.9%
EINC
99.4%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.0%
EINC

-

Сырьевые материалы

RFEM
3.9%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

RFEM
2.9%
EINC

-

Здравоохранение

RFEM
2.4%
EINC

-

Коммунальные услуги

RFEM
1.3%
EINC
0.6%

Недвижимость

RFEM
0.7%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

RFEM vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEMEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.18

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.94

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.27

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

10.48

-0.66

RFEM vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEM и EINC

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-87.55%

+45.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-7.89%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.01%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-19.87%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-68.85%

+26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-1.67%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-43.97%

+32.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.21%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и EINC

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что RFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.40%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

12.38%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

15.45%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

19.58%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

25.33%

-5.67%

Сравнение комиссий RFEM и EINC

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и EINC

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности EINC в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		2.69%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and EINC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFEM has higher volatility (5.82%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs EINC's -87.55%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.78% vs 8.92% for RFEM. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.78% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.69% for RFEM.

RFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор