Сравнение RFDTX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -1.86% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 7.72% против 10.25% соответственно.
RFDTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 7.72%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и PPLIX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
RFDTX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
RFDTX
PPLIX
Сравнение RFDTX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.81 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.25 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.94 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 4.59 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.81 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и PPLIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и PPLIX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.81% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и PPLIX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -55.61% | +36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -11.42% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -26.85% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -32.67% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -8.57% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -8.35% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.34% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и PPLIX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.54%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 4.83% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 8.67% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 15.54% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 15.38% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 15.53% | -6.61% |