Сравнение RFDTX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.52% соответственно.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и LTFIX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
RFDTX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
RFDTX
LTFIX
Сравнение RFDTX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.51 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.38 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.60 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.67 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и LTFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и LTFIX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и LTFIX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -52.73% | +33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -11.48% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -26.80% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -33.50% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -6.06% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -7.70% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.40% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и LTFIX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.91% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 9.34% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 15.96% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 15.42% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 15.80% | -6.87% |