PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDTX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.32% соответственно.

RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с HASGXRFDTX с ABALXRFDTX с AWSHXRFDTX с FIRMX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий RFDTX и ANWPX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Доходность на риск

RFDTX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.01

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.55

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.42

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

5.78

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.15

Корреляция

Корреляция между RFDTX и ANWPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и ANWPX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и ANWPX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDTXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-52.34%

+33.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-11.75%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-34.45%

+15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

-34.45%

+15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-8.73%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-8.13%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.89%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDTXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.24%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

10.32%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

17.02%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

17.15%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

17.77%

-8.84%