Сравнение RFDI с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
RFDI и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDI и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDI и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 2.43% | 35.95% | 5.56% | 18.14% | -23.57% | 17.36% | 9.16% | 20.47% | -18.26% | 24.08% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.75% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDI показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 2.75%.
RFDI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDI и VEA
RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
RFDI vs. VEA — Ранг доходности на риск
RFDI
VEA
Сравнение RFDI c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDI | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.72 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.35 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.50 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 9.82 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между RFDI и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDI и VEA
Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VEA в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.44% | 3.45% | 5.21% | 2.43% | 5.00% | 3.22% | 1.34% | 2.72% | 2.59% | 1.63% | 1.85% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок RFDI и VEA
Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -60.68% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.63% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -29.71% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -8.71% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -13.40% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.96% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDI и VEA
Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 7.29%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 8.41% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.57% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 17.62% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.30% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 17.26% | +0.05% |