Сравнение RFDI с HDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF).
RFDI и HDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDI и HDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDI и HDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 2.43% | 35.95% | 5.56% | 18.14% | -23.57% | 17.36% | 9.16% | 20.47% | -18.26% | 24.08% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 5.06% | 33.01% | 2.85% | 18.53% | -2.51% | 6.95% | -1.90% | 25.02% | -13.74% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDI показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 5.06%.
RFDI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
HDEF
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDI и HDEF
RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.
Доходность на риск
RFDI vs. HDEF — Ранг доходности на риск
RFDI
HDEF
Сравнение RFDI c HDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDI | HDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.68 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.25 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.51 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 9.67 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDI | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RFDI и HDEF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDI и HDEF
Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности HDEF в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.44% | 3.45% | 5.21% | 2.43% | 5.00% | 3.22% | 1.34% | 2.72% | 2.59% | 1.63% | 1.85% | 0.00% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.61% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RFDI и HDEF
Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и HDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDI | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -36.43% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.32% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -23.63% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.72% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -5.07% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.42% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDI и HDEF
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что RFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDI | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.52% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 8.54% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 14.54% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 14.10% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.21% | +1.10% |