PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDI с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

RFDI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDI и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDI и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		2.43%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%9.11%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

RFDI

1 день
2.72%
1 месяц
-6.48%
С начала года
2.43%
6 месяцев
8.84%
1 год
28.16%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с VXUSRFDI с AIRR
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий RFDI и FDEV

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

RFDI vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDIFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.73

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.41

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.85

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.63

11.64

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDI vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDIFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между RFDI и FDEV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и FDEV

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.44%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDI и FDEV

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDIFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-30.11%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.67%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-29.02%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-4.83%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-6.38%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.13%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и FDEV

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что RFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDIFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.22%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

9.15%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

14.62%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

13.85%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

15.38%

+1.93%