PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с FDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. RFDI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 10 years, RFDI returned 9.39%/yr vs 11.09%/yr for FDL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции RFDI уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.09% соответственно.

RFDI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.89%
1 год
23.80%
3 года*
19.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.39%

FDL

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.91%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		8.26%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%24.08%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.30%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between RFDI and FDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г.

0.57

Over the past year, the correlation between RFDI and FDL has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFDI и FDL

Секторы
RFDI
FDL

Финансовые услуги

27.8%
15.2%

Промышленность

11.6%
3.9%

Энергетика

10.6%
25.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.7%

Здравоохранение

8.6%
17.6%

Технологии

7.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.6%

Сырьевые материалы

5.0%
0.3%

Коммунальные услуги

4.4%
6.5%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

RFDI
27.8%
FDL
15.2%

Промышленность

RFDI
11.6%
FDL
3.9%

Энергетика

RFDI
10.6%
FDL
25.7%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.5%
FDL
4.7%

Здравоохранение

RFDI
8.6%
FDL
17.6%

Технологии

RFDI
7.6%
FDL
1.4%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
FDL
14.4%

Коммуникационные услуги

RFDI
5.1%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

RFDI
5.0%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

RFDI
4.4%
FDL
6.5%

Недвижимость

RFDI
1.9%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с DWXRFDI с CILRFDI с VEARFDI с FDEV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

RFDI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.91

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.90

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

5.15

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

12.05

-3.62

RFDI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDI и FDL

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-65.93%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-4.27%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-12.24%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-16.46%

-19.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-41.40%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.40%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-9.63%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.82%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и FDL

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.54%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

8.10%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

11.55%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.31%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.11%

-0.02%

Сравнение комиссий RFDI и FDL

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и FDL

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FDL в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.26%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and FDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDI has higher volatility (4.53%) compared to FDL (3.54%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.09% vs 9.39% for RFDI. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.09% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

FDL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.26% for RFDI.

RFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор