Сравнение RFDI с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
RFDI и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDI и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDI и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.86% | 35.95% | 5.56% | 18.14% | -23.57% | 17.36% | 9.16% | 20.47% | -18.26% | 24.08% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDI показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
RFDI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDI и FDL
RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
RFDI vs. FDL — Ранг доходности на риск
RFDI
FDL
Сравнение RFDI c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDI | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.00 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.77 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 7.07 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RFDI и FDL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDI и FDL
Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.40% | 3.45% | 5.21% | 2.43% | 5.00% | 3.22% | 1.34% | 2.72% | 2.59% | 1.63% | 1.85% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок RFDI и FDL
Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -65.93% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.58% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -16.46% | -19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -1.21% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.72% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.90% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDI и FDL
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 2.71% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 8.23% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 14.94% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 14.32% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 17.09% | +0.22% |