PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с USMF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. RFDI is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 5 years, RFDI returned 8.08%/yr vs 7.73%/yr for USMF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.30%.

RFDI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.89%
1 год
23.80%
3 года*
19.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.39%

USMF

1 день
-0.20%
1 месяц
0.59%
С начала года
4.30%
6 месяцев
3.03%
1 год
5.89%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		8.26%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%5.04%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.30%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between RFDI and USMF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.70

The correlation between RFDI and USMF shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFDI и USMF

Секторы
RFDI
USMF

Финансовые услуги

27.8%
10.7%

Промышленность

11.6%
8.2%

Энергетика

10.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.5%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Технологии

7.6%
33.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
9.8%

Сырьевые материалы

5.0%
0.9%

Коммунальные услуги

4.4%
1.9%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Финансовые услуги

RFDI
27.8%
USMF
10.7%

Промышленность

RFDI
11.6%
USMF
8.2%

Энергетика

RFDI
10.6%
USMF
4.8%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.5%
USMF
10.5%

Здравоохранение

RFDI
8.6%
USMF
9.0%

Технологии

RFDI
7.6%
USMF
33.2%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
USMF
4.3%

Коммуникационные услуги

RFDI
5.1%
USMF
9.8%

Сырьевые материалы

RFDI
5.0%
USMF
0.9%

Коммунальные услуги

RFDI
4.4%
USMF
1.9%

Недвижимость

RFDI
1.9%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с DWXRFDI с CILRFDI с FDLRFDI с VEA
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

RFDI vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDIUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.51

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.81

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.92

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

2.71

+5.73

RFDI vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDI и USMF

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-36.24%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-6.47%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-15.39%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-18.10%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.20%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.14%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.18%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и USMF

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 4.53%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.81%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

8.54%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

11.53%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.35%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.98%

+0.11%

Сравнение комиссий RFDI и USMF

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и USMF

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.26%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and USMF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.81%) compared to RFDI (4.53%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, RFDI leads with 8.08% vs 7.73% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RFDI has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDI has performed better with a 8.08% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

RFDI has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.32% for USMF.

RFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.28% for USMF.

RFDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор