PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с JBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, RFDI returned 23.94% vs 5.68% for JBND. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.22%.

RFDI

1 день
-0.69%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.65%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.94%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
8.56%

JBND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и JBND

2026 (YTD)202520242023
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		7.65%35.95%5.56%10.42%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.22%8.21%3.19%7.76%

Correlation

The correlation between RFDI and JBND is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов RFDI и JBND

Секторы
RFDI
JBND

Финансовые услуги

27.2%
9.0%

Энергетика

11.5%
0.6%

Промышленность

11.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
0.3%

Здравоохранение

8.8%
3.1%

Технологии

7.9%
19.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
25.7%

Коммунальные услуги

4.7%
0.7%

Сырьевые материалы

4.6%
0.8%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Финансовые услуги

RFDI
27.2%
JBND
9.0%

Энергетика

RFDI
11.5%
JBND
0.6%

Промышленность

RFDI
11.3%
JBND
0.5%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.2%
JBND
0.3%

Здравоохранение

RFDI
8.8%
JBND
3.1%

Технологии

RFDI
7.9%
JBND
19.7%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
JBND
0.1%

Коммуникационные услуги

RFDI
4.8%
JBND
25.7%

Коммунальные услуги

RFDI
4.7%
JBND
0.7%

Сырьевые материалы

RFDI
4.6%
JBND
0.8%

Недвижимость

RFDI
1.9%
JBND
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с EFAVRFDI с TDIV
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Доходность на риск

RFDI vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDIJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.49

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.23

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.94

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

5.97

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDI vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDIJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.53

-1.04

Просадки

Сравнение просадок RFDI и JBND

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-4.48%

-34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-2.94%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.74%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-1.15%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.95%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и JBND

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что RFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

1.20%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

2.67%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

3.82%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

4.84%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

4.84%

+12.52%

Сравнение комиссий RFDI и JBND

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и JBND

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности JBND в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.28%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and JBND have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDI has higher volatility (4.65%) compared to JBND (1.20%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs JBND's -4.48%.

On 1-year performance, RFDI leads with 23.94% vs 5.68% for JBND. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JBND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFDI has performed better with a 23.94% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

JBND has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.28% for RFDI.

RFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JBND is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.30% for JBND.

RFDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор