PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с PSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с PSR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) are both exchange-traded funds - RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while PSR is a REIT fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 10 years, RFDI returned 8.56%/yr vs 5.56%/yr for PSR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.35%/yr for PSR.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и PSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у PSR с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции RFDI превзошли акции PSR по среднегодовой доходности: 8.56% против 5.56% соответственно.

RFDI

1 день
-0.69%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.65%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.94%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
8.56%

PSR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.94%
1 год
11.98%
3 года*
8.70%
5 лет*
2.13%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и PSR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		7.65%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%24.08%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		11.64%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%

Correlation

The correlation between RFDI and PSR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.47

The correlation between RFDI and PSR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFDI и PSR

Секторы
RFDI
PSR

Финансовые услуги

27.2%
0.1%

Энергетика

11.5%

-

Промышленность

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Технологии

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%
0.0%

Недвижимость

1.9%
99.9%

Финансовые услуги

RFDI
27.2%
PSR
0.1%

Энергетика

RFDI
11.5%
PSR

-

Промышленность

RFDI
11.3%
PSR

-

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.2%
PSR

-

Здравоохранение

RFDI
8.8%
PSR

-

Технологии

RFDI
7.9%
PSR

-

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
PSR

-

Коммуникационные услуги

RFDI
4.8%
PSR

-

Коммунальные услуги

RFDI
4.7%
PSR

-

Сырьевые материалы

RFDI
4.6%
PSR
0.0%

Недвижимость

RFDI
1.9%
PSR
99.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с EFAVRFDI с TDIV
Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O

Доходность на риск

RFDI vs. PSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c PSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDIPSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.92

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.30

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.44

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

4.54

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDI vs. PSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PSR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и PSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDIPSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.92

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RFDI и PSR

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и PSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIPSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-42.31%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.33%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-16.58%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-34.81%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-42.31%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-5.90%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-9.33%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.65%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и PSR

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что RFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIPSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.87%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.53%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

13.09%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.52%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.30%

-2.94%

Сравнение комиссий RFDI и PSR

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PSR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и PSR

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности PSR в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.43%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.28%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and PSR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDI has higher volatility (4.65%) compared to PSR (3.87%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs PSR's -42.31%.

On 10-year performance, RFDI leads with 8.56% vs 5.56% for PSR. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSR has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFDI has performed better with a 8.56% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

RFDI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.43% for PSR.

RFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PSR is REIT. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.35% for PSR.

RFDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и PSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор