PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с IPOS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RFDI is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past 10 years, RFDI returned 9.39%/yr vs 4.03%/yr for IPOS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 47.54%. За последние 10 лет акции RFDI превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 9.39% против 4.03% соответственно.

RFDI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.89%
1 год
23.80%
3 года*
19.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.39%

IPOS

1 день
-0.41%
1 месяц
15.22%
С начала года
47.54%
6 месяцев
45.21%
1 год
71.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
-6.87%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		8.26%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%24.08%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		47.54%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between RFDI and IPOS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г.

0.54

The correlation between RFDI and IPOS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFDI и IPOS

Секторы
RFDI
IPOS

Финансовые услуги

27.8%
7.3%

Промышленность

11.6%
13.4%

Энергетика

10.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
6.3%

Здравоохранение

8.6%
14.9%

Технологии

7.6%
50.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
0.3%

Сырьевые материалы

5.0%
3.8%

Коммунальные услуги

4.4%
3.1%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

RFDI
27.8%
IPOS
7.3%

Промышленность

RFDI
11.6%
IPOS
13.4%

Энергетика

RFDI
10.6%
IPOS
4.9%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.5%
IPOS
6.3%

Здравоохранение

RFDI
8.6%
IPOS
14.9%

Технологии

RFDI
7.6%
IPOS
50.2%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
IPOS
4.2%

Коммуникационные услуги

RFDI
5.1%
IPOS
0.3%

Сырьевые материалы

RFDI
5.0%
IPOS
3.8%

Коммунальные услуги

RFDI
4.4%
IPOS
3.1%

Недвижимость

RFDI
1.9%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с DWXRFDI с CILRFDI с FDLRFDI с VEA
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

RFDI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDIIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.23

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.77

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.21

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

12.60

-4.16

RFDI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDI и IPOS

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-73.09%

+33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-17.17%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-34.08%

+20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-69.93%

+34.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-73.09%

+33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-37.30%

+35.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-32.02%

+22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.73%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и IPOS

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 4.53%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

15.82%

-11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

29.94%

-17.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

32.48%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

27.94%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

24.40%

-7.31%

Сравнение комиссий RFDI и IPOS

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и IPOS

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности IPOS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.32%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.26%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and IPOS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (15.82%) compared to RFDI (4.53%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, RFDI leads with 9.39% vs 4.03% for IPOS. On fees, IPOS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, RFDI has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFDI has performed better with a 9.39% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPOS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

RFDI has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.32% for IPOS.

They also come from different issuers: First Trust and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор