Сравнение RFDI с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
RFDI и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDI и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDI и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 2.43% | 35.95% | 5.56% | 18.14% | -23.57% | 17.36% | 9.16% | 20.47% | -18.26% | 24.08% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDI показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
RFDI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDI и FDT
RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
RFDI vs. FDT — Ранг доходности на риск
RFDI
FDT
Сравнение RFDI c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDI | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.96 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.59 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.30 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 17.64 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.96 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RFDI и FDT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDI и FDT
Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.44% | 3.45% | 5.21% | 2.43% | 5.00% | 3.22% | 1.34% | 2.72% | 2.59% | 1.63% | 1.85% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок RFDI и FDT
Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -46.10% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -13.41% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -33.18% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -8.75% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -10.86% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.27% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDI и FDT
Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 7.29%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 8.78% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 14.05% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 19.39% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.87% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 18.33% | -1.02% |