PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с CGSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с CGSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, RFDI returned 19.21%/yr vs 5.21%/yr for CGSD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.25%/yr for CGSD.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и CGSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 0.70%.

RFDI

1 день
-0.69%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.65%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.94%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
8.56%

CGSD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.30%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и CGSD

2026 (YTD)2025202420232022
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		7.65%35.95%5.56%18.14%9.46%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.70%6.11%5.46%5.03%1.32%

Correlation

The correlation between RFDI and CGSD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.23

The correlation between RFDI and CGSD shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Capital Group Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с EFAVRFDI с TDIV
Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с JPLDCGSD с GSYCGSD с SHY

Доходность на риск

RFDI vs. CGSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c CGSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDICGSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.94

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
4.65

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.61

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.88

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

18.36

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDI vs. CGSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа CGSD равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и CGSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDICGSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.94

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.41

-1.92

Просадки

Сравнение просадок RFDI и CGSD

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и CGSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDICGSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-1.75%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-1.11%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-1.11%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.14%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-0.28%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.23%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и CGSD

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что RFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDICGSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

0.39%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

1.01%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

1.47%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

2.16%

+14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

2.16%

+15.20%

Сравнение комиссий RFDI и CGSD

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и CGSD

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CGSD в 4.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.46%4.48%4.57%4.43%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.28%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and CGSD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDI has higher volatility (4.65%) compared to CGSD (0.39%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs CGSD's -1.75%.

On 3-year performance, RFDI leads with 19.21% vs 5.21% for CGSD. On fees, CGSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGSD has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RFDI has performed better with a 19.21% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.28% for RFDI.

RFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: First Trust and Capital Group. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.25% for CGSD.

CGSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и CGSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор