PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDA с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RFDA is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 5 years, RFDA returned 13.17%/yr vs 20.26%/yr for GARP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDA и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%8.89%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between RFDA and GARP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.79

The correlation between RFDA and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFDA и GARP

Секторы
RFDA
GARP

Технологии

19.9%
56.7%

Финансовые услуги

14.7%
7.5%

Энергетика

12.5%
2.7%

Промышленность

8.9%
6.9%

Здравоохранение

8.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
12.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.1%

Недвижимость

5.0%
0.4%

Коммунальные услуги

5.0%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
0.9%

Технологии

RFDA
19.9%
GARP
56.7%

Финансовые услуги

RFDA
14.7%
GARP
7.5%

Энергетика

RFDA
12.5%
GARP
2.7%

Промышленность

RFDA
8.9%
GARP
6.9%

Здравоохранение

RFDA
8.8%
GARP
5.4%

Коммуникационные услуги

RFDA
8.8%
GARP
12.0%

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.6%
GARP

-

Потребительский циклический сектор

RFDA
7.0%
GARP
6.1%

Недвижимость

RFDA
5.0%
GARP
0.4%

Коммунальные услуги

RFDA
5.0%
GARP
1.4%

Сырьевые материалы

RFDA
1.8%
GARP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

RFDA vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDAGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.45

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.18

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.20

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

12.85

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDA vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDAGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.90

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RFDA и GARP

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDAGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-31.34%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-13.69%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-23.73%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-30.61%

+11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.73%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.36%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.40%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и GARP

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 2.66%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDAGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.03%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

13.89%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

17.89%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

21.97%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

23.89%

-7.04%

Сравнение комиссий RFDA и GARP

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и GARP

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and GARP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.26% vs 13.17% for RFDA. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.26% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.25% for GARP.

They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.15% for GARP.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор