PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFDA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с COMT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. RFDA is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 10 years, RFDA returned 13.40%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции RFDA превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 13.40% против 8.63% соответственно.

RFDA

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
13.75%
С начала года
15.61%
1 год
26.29%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.40%
Всё время*
13.51%

COMT

1 день
0.65%
1 месяц
5.25%
6 месяцев
19.23%
С начала года
29.49%
1 год
33.46%
3 года*
10.63%
5 лет*
11.85%
10 лет*
8.63%
Всё время*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COMT

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
$6.13M$10.19M$11.89M

RFDA

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
$163.00K$125.22K$115.28K

Сравнение доходности по годам RFDA и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		15.61%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		29.49%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between RFDA and COMT is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.04

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.16

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.27

The correlation between RFDA and COMT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

RFDA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFDA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.55

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.14

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.91

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

5.84

+11.51

RFDA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDA и COMT

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-51.89%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-17.57%

+12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-17.57%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-29.00%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-39.22%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-11.75%

+11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-23.89%

+20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

5.75%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и COMT

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 2.95%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.13%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

18.95%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

21.64%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

21.09%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.86%

-2.02%

Сравнение комиссий RFDA и COMT

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и COMT

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности COMT в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.98%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and COMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.13%) compared to RFDA (2.95%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, RFDA leads with 13.40% vs 8.63% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFDA has performed better with a 13.40% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 1.75% for RFDA.

RFDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.48% for COMT.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор