Сравнение RFDA с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Alerian MLP ETF (AMLP).
RFDA и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDA и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDA и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | -0.70% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 19.86% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%.
RFDA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDA и AMLP
RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
RFDA vs. AMLP — Ранг доходности на риск
RFDA
AMLP
Сравнение RFDA c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.51 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.75 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.62 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 1.57 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.51 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.22 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между RFDA и AMLP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и AMLP
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.98% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и AMLP
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -77.19% | +42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -14.27% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -20.92% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.20% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -17.57% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.61% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и AMLP
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.09% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.94% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 16.12% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 20.17% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 27.84% | -10.91% |