PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDA с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. RFDA is actively managed, while AMLP is passively managed. Over the past 5 years, RFDA returned 13.17%/yr vs 16.90%/yr for AMLP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%.

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDA и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between RFDA and AMLP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.48

Over the past year, the correlation between RFDA and AMLP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFDA и AMLP

Секторы
RFDA
AMLP

Технологии

19.9%

-

Финансовые услуги

14.7%

-

Энергетика

12.5%
97.7%

Промышленность

8.9%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Недвижимость

5.0%

-

Коммунальные услуги

5.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

RFDA
19.9%
AMLP

-

Финансовые услуги

RFDA
14.7%
AMLP

-

Энергетика

RFDA
12.5%
AMLP
97.7%

Промышленность

RFDA
8.9%
AMLP

-

Здравоохранение

RFDA
8.8%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

RFDA
8.8%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.6%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

RFDA
7.0%
AMLP

-

Недвижимость

RFDA
5.0%
AMLP

-

Коммунальные услуги

RFDA
5.0%
AMLP
2.3%

Сырьевые материалы

RFDA
1.8%
AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

RFDA vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDAAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.45

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.03

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

1.92

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

6.37

+13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDA vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDAAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.45

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.22

+0.57

Просадки

Сравнение просадок RFDA и AMLP

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDAAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-77.19%

+42.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-8.94%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-14.27%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-20.92%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-4.10%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-17.40%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.68%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и AMLP

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 2.66%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDAAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.91%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.66%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.90%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

19.98%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

27.68%

-10.83%

Сравнение комиссий RFDA и AMLP

RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и AMLP

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and AMLP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs AMLP's -77.19%.

On 5-year performance, AMLP leads with 16.90% vs 13.17% for RFDA. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 16.90% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 1.77% for RFDA.

RFDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while AMLP is MLPs. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.90% for AMLP.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор