Сравнение RFBSX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBSX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBSX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 0.22% | 5.92% | 4.67% | 5.06% | -4.95% | -0.75% | 4.98% | 4.69% | 1.27% | 1.33% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFBSX имеют среднегодовую доходность 2.33%, а акции VISTX немного впереди с 2.44%.
RFBSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.33%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBSX и VISTX
RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
RFBSX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
RFBSX
VISTX
Сравнение RFBSX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBSX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 3.00 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 4.71 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.68 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 5.15 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 20.61 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 3.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 1.67 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.70 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между RFBSX и VISTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBSX и VISTX
Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 4.62% | 4.85% | 3.91% | 2.83% | 0.68% | 1.72% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFBSX и VISTX
Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -5.64% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.86% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -5.64% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.80% | -5.64% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.56% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.69% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.22% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBSX и VISTX
Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.45% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.85% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.45% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 1.85% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 1.47% | +0.27% |