PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBSX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBSX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBSX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBSX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.22%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.33%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у RMYYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции RFBSX уступали акциям RMYYX по среднегодовой доходности: 2.33% против 5.10% соответственно.

RFBSX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.20%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.33%

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Short Duration Bond Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RGEAXRFBSX с RLVSXRFBSX с GPARXRFBSX с SWSBXRFBSX с RALVXRFBSX с DBLSX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RGEAXRMYYX с RALVXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVXRMYYX с BERIX

Сравнение комиссий RFBSX и RMYYX

RFBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RMYYX в 0.57%.

RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

RFBSX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBSX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBSXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

1.95

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

2.63

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.39

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

2.18

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.04

8.68

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBSX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBSX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа RMYYX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBSX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBSXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.95

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.45

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.60

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.62

+0.40

Корреляция

Корреляция между RFBSX и RMYYX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBSX и RMYYX

Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности RMYYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.62%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFBSX и RMYYX

Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBSXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-21.79%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-5.65%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-21.75%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.80%

-21.79%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-4.63%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.71%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.42%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBSX и RMYYX

Текущая волатильность для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) составляет 0.60%, в то время как у Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBSXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

2.58%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

3.90%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

6.43%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

8.89%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

8.58%

-6.84%