Сравнение RFBSX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBSX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBSX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 0.22% | 5.92% | 4.67% | 5.06% | -4.95% | -0.75% | 4.98% | 4.69% | 1.27% | 1.33% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции RFBSX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.33% против 3.33% соответственно.
RFBSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.33%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBSX и GPARX
RFBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
RFBSX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
RFBSX
GPARX
Сравнение RFBSX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBSX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.73 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 2.29 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.44 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 11.20 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.73 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.54 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.79 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между RFBSX и GPARX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBSX и GPARX
Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 4.62% | 4.85% | 3.91% | 2.83% | 0.68% | 1.72% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок RFBSX и GPARX
Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -15.56% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -4.68% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -15.56% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.80% | -15.56% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.88% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.40% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.02% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBSX и GPARX
Текущая волатильность для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) составляет 0.60%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 2.14% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 6.13% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 6.57% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 4.94% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 4.23% | -2.49% |