График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell Investments Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) показал доход в 0.06% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFBSX составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Russell Investments Short Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2001 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RFBSX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 3 июл. 2001 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 17 дек. 1992 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.52% | -0.78% | 0.06% | |||||||||
| 2025 | 0.53% | 0.83% | 0.44% | 0.59% | 0.10% | 0.82% | 0.03% | 0.90% | 0.43% | 0.30% | 0.47% | 0.32% | 5.92% |
| 2024 | 0.43% | -0.30% | 0.54% | -0.45% | 0.92% | 0.60% | 1.25% | 0.96% | 0.85% | -0.77% | 0.45% | 0.12% | 4.67% |
| 2023 | 1.21% | -0.72% | 1.11% | 0.42% | -0.37% | -0.36% | 0.56% | 0.26% | -0.22% | 0.05% | 1.56% | 1.49% | 5.06% |
| 2022 | -0.83% | -0.85% | -1.80% | -0.98% | 0.37% | -1.03% | 1.04% | -0.76% | -1.47% | -0.22% | 1.27% | 0.23% | -4.95% |
| 2021 | 0.05% | -0.28% | -0.14% | 0.30% | 0.14% | -0.05% | 0.24% | 0.04% | -0.12% | -0.77% | -0.23% | 0.06% | -0.75% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments Short Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 2.62%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- Этот фонд участвовал в 7.63% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.62%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.63%
- Участие в снижении
- -2.62%
Комиссия
Комиссия RFBSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFBSX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RFBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 0.90 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 1.39 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.40 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 6.61 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RFBSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.92 | $0.73 | $0.53 | $0.12 | $0.33 | $0.44 | $0.47 | $0.44 | $0.25 | $0.33 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.63% | 4.85% | 3.91% | 2.83% | 0.68% | 1.72% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.06 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.25 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.21 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Russell Investments Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 9.71%, зарегистрированную 14 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 1653 торговые сессии.
Текущая просадка Russell Investments Short Duration Bond Fund составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.71% | 17 дек. 1991 г. | 758 | 14 дек. 1994 г. | 1653 | 3 июл. 2001 г. | 2411 |
| -7.8% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | 405 | 3 июн. 2024 г. | 682 |
| -7.18% | 11 июл. 2008 г. | 104 | 5 дек. 2008 г. | 107 | 12 мая 2009 г. | 211 |
| -4.5% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 40 | 18 мая 2020 г. | 50 |
| -2.2% | 5 июл. 1990 г. | 2 | 6 июл. 1990 г. | 60 | 1 окт. 1990 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...