- ISIN
- US7824935065
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 30 окт. 1981 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции RFBSX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFBSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) показал доход в 1.10% с начала года и 3.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFBSX составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Russell Investments Short Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RFBSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2001 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RFBSX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 3 июл. 2001 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 17 дек. 1992 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.52% | -0.62% | 0.30% | 0.26% | 0.16% | 0.16% | 1.10% | |||||
| 2025 | 0.53% | 0.83% | 0.44% | 0.59% | 0.10% | 0.82% | 0.03% | 0.90% | 0.43% | 0.30% | 0.47% | 0.32% | 5.92% |
| 2024 | 0.43% | -0.30% | 0.54% | -0.45% | 0.92% | 0.60% | 1.25% | 0.96% | 0.85% | -0.77% | 0.45% | 0.12% | 4.67% |
| 2023 | 1.21% | -0.72% | 1.11% | 0.42% | -0.37% | -0.36% | 0.56% | 0.26% | -0.22% | 0.05% | 1.56% | 1.49% | 5.06% |
| 2022 | -0.83% | -0.85% | -1.80% | -0.98% | 0.37% | -1.03% | 1.04% | -0.76% | -1.47% | -0.22% | 1.27% | 0.23% | -4.95% |
| 2021 | 0.05% | -0.28% | -0.14% | 0.30% | 0.14% | -0.05% | 0.24% | 0.04% | -0.12% | -0.77% | -0.23% | 0.06% | -0.75% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments Short Duration Bond Fund has an annualized alpha of 2.63%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund captured 7.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.70%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.55%
- Участие в снижении
- -2.70%
Комиссия
Комиссия RFBSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFBSX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.24 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 9.71 | +6.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.92 | $0.73 | $0.53 | $0.12 | $0.33 | $0.44 | $0.47 | $0.44 | $0.25 | $0.33 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.72% | 4.85% | 3.91% | 2.83% | 0.68% | 1.72% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.40 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.25 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.21 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investments Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 9.71%, зарегистрированную 14 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 1653 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.71%дек. 1994 г. | 3y 2d | 6y 6mo | 9y 6moдек. 1991 г. - июль 2001 г. | — |
-7.80%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 8moсент. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.18%нояб. 2008 г. | 4mo 16d | 5mo 19d | 10mo 5dиюль 2008 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.50%март 2020 г. | 11d | 1mo 29d | 2mo 10dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.20%июль 1990 г. | 1d | 2mo 27d | 2mo 28dиюль 1990 г. - окт. 1990 г. | — |
Показатели просадок
| RFBSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -56.78% | +47.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -9.10% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | -18.90% | +17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -25.43% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.80% | -33.92% | +26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -10.70% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.09% | -1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFBSX
Добавьте Russell Investments Short Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFBSX