Сравнение RFBSX с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBSX и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBSX и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 0.22% | 5.92% | 4.67% | 5.06% | -4.95% | -0.75% | 4.98% | 4.69% | 1.27% | 1.33% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции RFBSX уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.84% соответственно.
RFBSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.33%
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBSX и LMBS
RFBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
RFBSX vs. LMBS — Ранг доходности на риск
RFBSX
LMBS
Сравнение RFBSX c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBSX | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.19 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 2.92 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.26 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 13.88 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBSX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.19 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.13 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RFBSX и LMBS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBSX и LMBS
Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 4.62% | 4.85% | 3.91% | 2.83% | 0.68% | 1.72% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок RFBSX и LMBS
Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBSX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -6.49% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.72% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -6.16% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.80% | -6.49% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.87% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.81% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.40% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBSX и LMBS
Текущая волатильность для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) составляет 0.60%, в то время как у First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBSX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.88% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 1.37% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 2.57% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.55% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 2.38% | -0.64% |