PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBSX с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFBSX с LMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFBSX (Russell Investments Short Duration Bond Fund) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both funds - RFBSX is a Short-Term Bond fund managed by Russell, while LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, RFBSX returned 2.31%/yr vs 2.67%/yr for LMBS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RFBSX charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.

Доходность

Сравнение доходности RFBSX и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFBSX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции RFBSX уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.67% соответственно.

RFBSX

1 день
-0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.09%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.04%
10 лет*
2.31%

LMBS

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.09%
3 года*
5.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFBSX и LMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.72%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.33%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		1.24%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%4.10%1.62%1.68%

Correlation

The correlation between RFBSX and LMBS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.49

The correlation between RFBSX and LMBS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Short Duration Bond Fund

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с RGEAXRFBSX с RINYXRFBSX с RMYYXRFBSX с RLVSXRFBSX с RALVXRFBSX с SWSBXRFBSX с GPARX
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с JMBSLMBS с PULSLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с USFR

Доходность на риск

RFBSX vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBSX c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBSXLMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
3.10

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
4.79

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.28

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

18.25

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBSX vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBSX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMBS равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBSX и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBSXLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.32

1.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.13

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RFBSX и LMBS

Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и LMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFBSXLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-6.49%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.43%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-1.72%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-6.12%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.80%

-6.49%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.34%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.80%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.33%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBSX и LMBS

Текущая волатильность для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) составляет 0.50%, в то время как у First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFBSXLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.68%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.45%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

1.97%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.56%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

2.36%

-0.61%

Сравнение комиссий RFBSX и LMBS

RFBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBSX и LMBS

Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности LMBS в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.10%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.70%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%

Часто задаваемые вопросы

RFBSX and LMBS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMBS has higher volatility (0.68%) compared to RFBSX (0.50%). In terms of maximum drawdown, RFBSX dropped -9.71% vs LMBS's -6.49%.

LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFBSX и LMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор