Сравнение RFBSX с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFBSX или LMBS.
Основные характеристики
| RFBSX | LMBS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.83% | 5.47% |
| Дох-ть за 1 год | 8.11% | 8.89% |
| Дох-ть за 3 года | 1.18% | 2.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.76 | 3.15 |
| Дневная вол-ть | 2.14% | 2.82% |
| Макс. просадка | -9.07% | -6.49% |
| Текущая просадка | -0.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RFBSX и LMBS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RFBSX и LMBS
С начала года, RFBSX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 5.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBSX и LMBS
RFBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFBSX c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBSX и LMBS
Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности LMBS в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 3.68% | 2.83% | 0.68% | 1.89% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% | 2.01% | 1.51% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.43% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.50% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% | 0.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFBSX и LMBS
Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.07%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и LMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFBSX и LMBS
Текущая волатильность для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) составляет 0.47%, в то время как у First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.