Сравнение RFBSX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBSX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBSX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 0.22% | 5.92% | 4.67% | 5.06% | -4.95% | -0.75% | 4.98% | 4.69% | 1.27% | 1.33% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции RFBSX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.77% соответственно.
RFBSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.33%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBSX и VBISX
RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
RFBSX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
RFBSX
VBISX
Сравнение RFBSX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBSX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.53 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 2.48 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.65 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 9.58 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.53 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.75 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между RFBSX и VBISX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBSX и VBISX
Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 4.62% | 4.85% | 3.91% | 2.83% | 0.68% | 1.72% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок RFBSX и VBISX
Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -8.79% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.54% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -8.72% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.80% | -8.79% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.16% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.87% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.43% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBSX и VBISX
Текущая волатильность для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.71% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 1.50% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 2.44% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.91% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 2.37% | -0.63% |