PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBSX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBSX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBSX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBSX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.06%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%0.89%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.27%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, RFBSX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.

RFBSX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.31%

SWSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.63%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Short Duration Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RMYYXRFBSX с RLVSXRFBSX с RGEAXRFBSX с GPARXRFBSX с RALVXRFBSX с DBLSX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий RFBSX и SWSBX

RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

RFBSX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBSX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBSXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.71

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.05

2.83

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.36

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

2.79

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.47

10.25

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBSX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBSX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBSXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.71

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.42

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.76

+0.26

Корреляция

Корреляция между RFBSX и SWSBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBSX и SWSBX

Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.63%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFBSX и SWSBX

Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBSXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-9.06%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.54%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-9.06%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.23%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.81%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.42%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBSX и SWSBX

Текущая волатильность для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) составляет 0.57%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBSXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.73%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

1.49%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.40%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

2.95%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

2.47%

-0.73%