Сравнение RFBSX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBSX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBSX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 0.22% | 5.92% | 4.67% | 5.06% | -4.95% | -0.75% | 4.98% | 4.69% | 1.27% | 1.33% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции RFBSX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.91% соответственно.
RFBSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.33%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBSX и DFEQX
RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
RFBSX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
RFBSX
DFEQX
Сравнение RFBSX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBSX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 4.12 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 6.61 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.55 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 4.59 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 20.66 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 4.12 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RFBSX и DFEQX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBSX и DFEQX
Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 4.62% | 4.85% | 3.91% | 2.83% | 0.68% | 1.72% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок RFBSX и DFEQX
Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -8.40% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.76% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -8.40% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.80% | -8.40% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.55% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.96% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.17% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBSX и DFEQX
Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.46% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.66% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 0.91% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.06% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 1.70% | +0.04% |