PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с GUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с RFBAX на уровне 0.51% и GUSTX на уровне 0.51%. За последние 10 лет акции RFBAX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.05% против -13.82% соответственно.

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с DFFGXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий RFBAX и GUSTX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

RFBAX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.18

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

10.74

-8.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

7.08

-5.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

20.50

-15.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

58.55

-42.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.18

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.55

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.44

+1.49

Корреляция

Корреляция между RFBAX и GUSTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и GUSTX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и GUSTX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-79.98%

+71.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-0.20%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-1.19%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-79.98%

+71.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-77.89%

+77.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-35.61%

+34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.07%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и GUSTX

Davis Government Bond Fund (RFBAX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.29%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

0.83%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.27%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

1.73%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

25.44%

-23.66%